Описание работы с криптодеривативами и левередж трейдинг на BitMEX

A

Alex077

Модератор
Команда форума
Модератор
Пользователь
Регистрация
11 Ноя 2018
Сообщения
1,297
#1
Описание работы с деривативами и левередж трейдинг на BitMEX
a3712e90e82cf0781dc3977f8f14da95-full.png


Начнем описание с

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

и установки позиций.
Плата BitMEX за рыночные торги составляет 0.075% от вашей общей левередж позиции (а не только вашей маржи) как для входа, так и для выхода. Таким образом, общая сумма комиссии для торговли в размере $1000 с использованием 100x кредитного плеча (левереджа) составляет $150 (100 х $1,000 x 0,00075 х 2). В этом случае

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

15%.

Торговля на BitMEX при падающих крипто рынках


Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

предоставляет возможности для получения прибыли даже когда на рынке полный коллапс. Тот, кто не знает, как использовать BitMEX, ограничивает свои возможности в крипто торговле, в торговле короткими позициями и получении прибыли даже на медвежьих рынках. Так, в первом квартале 2018 года Биткойн и Альткоины находились в жестком цикле падения, глобальный крипто рынок просел на 57%.

Например, такая короткая позиция принесла 500% прибыли на BitMEX, во время паники 7 марта 2018 года, когда взломали API Binance:

aa70dccf2a645e67dca32e8340e66cfc-full.jpg


Покупка 1 Биткойна с 0,1 Биткойн маржой:
Пример 10x кредитного плеча

Давайте сначала рассмотрим длинную позицию, так как это легче понять. Вы можете купить 1 Биткойн ($11 670) с 0,1 BTC ($ 1167), покупая 10x маржинальную позицию на BitMEX. Вы также можете шортить цену Биткойна (доход от падения цены) путем продажи этого контракта. Вы можете выделить небольшую часть своего портфеля для такой высокоприбыльной торговли с высокой степенью риска. Обратите внимание, что вы можете потерять то, что вы поставите.

Вот руководство по торговле Биткойном с кредитным плечом.

Покупка 1 Биткойна ($11 670) с 0,1 BTC ($1167) Маржой, 10x кредитное плечо длинная позиция

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок



(Игнорируйте данные в поле «Ваша позиция»)

Это структура для длинной позиции с 10x кредитным плечом. Вы можете увеличивать левередж по мере роста вашей компетенции, используя 100х левередж, чтобы купить 1 Биткойн за $11 670 с 0,01 BTC или $116. 100x левередж - это как азартная игра, где вы можете заработать много денег или все потерять за считанные минуты. Но, это может оказаться выгодным, если применять стратегию во время диких забегов быков или медведей на рынке XBTUSD.

Размещение ордеров (верхний левый квадрат)
e0f7b722ff8af6c0f20d6501ecc413ba-full.png


Сумма: сумма трейда составляет $11 670. Это ваша позиция. Но, деньги, которыми вы будете рисковать, меньше этого значения, в зависимости от того, какой левередж вы выбирете.

Затраты: затраты составляют 0,1015 BTC, т. е. $1167. Это максимум, который вы можете потерять. Вы потеряете всю сумму, если цена снизится на 10% с $11 670 до $10 500. Если цена упадет до $5000, ваши потери по-прежнему будут ограничены - $1167 - стоимость вашей первоначальной маржи.

Стоимость ордера: значение вашей позиции равно 1 BTC, т. е. $11 670. (0.9889 BTC.) Комиссия рассчитывается на эту сумму.

Доступный баланс: это то, сколько у вас есть средств для торговли. Затраты должны быть ниже, чем «Доступный баланс» для проведения сделки.

Сценарии прибыли / убытков с 10х кредитным плечом длинная позиция

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок



Обратите внимание, что ваша прибыль может превышать 100%, она неограниченна, но ваши потери ограничены до 100%.

Сценарии прибыли и убытков с 10х кредитным плечом короткая позиция

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок



Опять же, как и в случае с длинной позицией, ваша прибыль может превышать 100%. Ваши потери ограничены до 100%.

Такая асимметрия (неограниченная прибыль, ограниченные потери) - это красота контракта BitMEX Limited Risk - инновация BitMEX. У торговых фьючерсных контрактов на CME или CBOT, например, не предусмотрено такой функции ограниченного риска. Со стандартными фьючерсными контрактами биржа призовет клиента внести дополнительное обеспечение, чтобы дополнить его первоначальную маржу, когда цена приблизится к цене банкротства, и когда вы можете потерять намного больше, чем была первоначальная маржа. Таким образом, вы получите сценарий прибыли / убытка, подобный этому для длинной позиции:

Механика решения BitMEX включает в себя установление так называемой «Ликвидационной цены» - фракция выше цены банкротства (в случае с длинными позициями) или фракция ниже цены банкротства (шорты). Когда рынок движется против вашей позиции и приближается к цене банкротства, этот механизм забирает на себя вашу позицию и автоматически ликвидирует ее на рынке.

Выбор кредитного плеча


Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок



Эти таблицы показывают уровень левереджа и неблагоприятное изменение цены, которое приведет к ликвидации.

Длинные позиции: Ликвидационная цена <Цена входа

Короткие позиции: Цена ликвидации> Цена входа

В приведенных выше таблицах показано, что шортинг безопаснее, чем установление длинных позиций, изменения в процентах (и изменение USD) требуют применение ликвидации, когда вы шортите, чем когда вы устанавливаете длинные позиции, для данного уровня кредитного плеча.

В приведенных выше таблицах также показано, что даже при минимальном 1x кредитном плече существует небольшой, но реальный риск ликвидации, при длинных позициях. Но, нет риска ликвидации при 1x коротких позициях.

Выбор рынка против лимита: используйте лимитные ордера!

e9d0836277039396545e17f2a448600b-full.png


Использовать рынок или лимит - одно из самых важных решений.

Не всем известно, что BitMEX взимает очень высокие комиссионные с тейкеров (тех, кто использует рынок), но платит маркет-мейкерам за торговлю. (Маркет - мейкер - тот, кто устанавливает лимитный ордер и не использует рыночную цену, чтобы открыть или закрыть сделку.) Для всех контрактов:

Плата тейкерам - 0,075% от общей позиции

Плата за мейкепам - 0.025% от общей позиции.

Плата BitMEX для рыночных торгов составляет 0.075% от вашей общей левередж позиции (а не только вашей маржи) для входа и выхода.

Пример: общая сумма комиссий за торговлю в $1000 с использованием 100х кредитного плеча составляет $150 [100 х $1000 x 0,00075 х 2]. В этом случае плата составляет 15%. Зачем платить 15% за рыночную торговлю, когда BitMEX платит вам 5% за торги с лимитными ордерами? (Дополнительное преимущество лимит трейдинга заключается в том, что ваша торговля, вероятно, будет менее частой, более дисциплинированной и прибыльной).

Ваша первая сделка: длинная позиция BTC с $50 с 2x кредитным плечом

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок



Для начала ознакомьтесь с сайтом BitMEX. Затем вы можете увеличивать левередж по мере роста вашей компетенции. Например, вы можете открыть безопасную позицию в размере $100 при использовании 2x кредитного плеча, что означает, что ваши затраты составят $50.


Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок


Максимум, который вы можете потерять, это: 0,005 BTC = $50. Вы потеряете, если рыночная цена упадет на 33% до уровня ликвидации в $6693.

Когда вы нажимаете Buy Market, на экране появляется подтверждение. Ваш ордер не будет размещен, пока вы не подтвердите покупку на этом экране.

Управление рисками

Вот несколько рекомендаций при создании первых сделок:

1. Разместите небольшую сумму в своем аккаунте на BitMEX, чтобы, даже если вы все испортите, вы будете знать сколько вы можете потерять. Может быть 0.05 BTC?

2. Сосредоточьтесь на одном рынке и детально его изучите. Мы предлагаем рассмотреть XBTUSD Perpetual Swap. Игнорируйте остальные рынки, рынки альткоинов и фьючерсов на Биткойн.

3. Установите левередж в 2x, 3x или максимум 5x с помощью Leverage Slider Bar. Не устанавливайте слишком высокое плечо, вы можете быстро все потерять и получить стресс. Не выбирайте Cross на Leverage Slider Bar. Это откроет весь ваш баланс и это рискованно.

4. Создавая первую сделку, поле, на которое нужно обратить особое внимание, - это затраты. Это показывает максимум, который вы можете потерять. Затраты должны быть меньше, чем доступный баланс.

Следите за рынком: Разъяснения от BitmexRekt

При левередж торговле вы, конечно, должны внимательно следить за рынком. Twitter @BitmexRekt полезен, чтобы следить за рынком.

Это означает, что рынок XBTUSD неожиданно упал. (Если в Tweet говорится: «Ликвидированный шорт на XBTUSD: Купить ...», то рынок быстро вырос.)

Когда длинная позиция ликвидируется, это означает, что цена упала, и трейдер вышел за пределы маржи, необходимой для сохранения позиции. Затем BitmEX механизм ликвидации забирает позицию и закрывает ее, продавая 495 600 контрактов по рыночной цене.

1 контракт XBTUSD = 1 доллар США на BitMEX. (У других фьючерсных контрактов на BitmEX разные размеры контрактов. Например, размер фьючерсного контракта ETH составляет 1 ETH, или около $800 на момент написания.) Таким образом, трейдер, который ликвидировал 495 600 контрактов, потерял позицию в размере $495 600. Но, не потерял $495 600. Сумма потерь зависит от используемого левереджа. Чем больше левередж, тем меньше потери. С максимальным 100x левереджем: 0,5212 Биткойн, около $5700 или 1,15% от позиции $495 600.

Идеи для торговли

A. Следуйте примеру профессиональных трейдеров в Twitter
B. Покупать на провалах с лимитными ордерами
C. Непостоянная длинная позиция
D. Торговля Mayer Multiple
E. Торговля альткоинами
F. Выход со всех крипто рынков
G. Заработать процентный доход
A. Следуйте примеру профессиональных трейдеров

B. Вот несколько трейдеров в Twitter:
AngeloBTC, CarpeNoctom, @cryptoSqueeze, @mBTCPizpie, @IamNomad, @ThinkingUSD, @LightCrypto

B. Покупка на провалах с лимитными ордерами (бычий рынок) или покупка спайк (медвежий рынок)

Общее правило покупка Биткойна на левередже - это покупка на провалах, когда рынок проходит продолжительный бычий период: вы хотите увидеть красные свечи после периода зеленых свечей на графиках. Один из способов гарантировать, что вы покупаете на падении - это разместить лимитные ордера на покупку по лимитной цене, ниже текущей рыночной цены. Ваш ордер будет активирован только в случае падения. Вы можете оставить этот ордер на несколько дней, даже недель. Нет необходимости в том, чтобы немедленно начать торговать.

Нам нравится покупать с 5x левереджем для начала. Если позиция торгуется с хорошей прибылью, постепенно нужно левередж поднимать до 10x, 25x, 50x и 100x. Это приводит к повышению вашей ликвидационной цены и получении некоторой прибыли. Таким образом, даже если позиция будет ликвидирована, вы получите хорошую прибыль, которая не подвержена влиянию ликвидации.

C. Непостоянная длинная позиция

Другая стратегия, заключается в том, чтобы удерживать 3х длинную позицию на Биткойне, постоянно открытую на BitMEX на бычьем рынке. Когда рынок вырастет, вы заберете прибыль.

D. Торговля Mayer Multiple

Mayer Multiple = цена Биткойна / 200-дневная скользящая средняя.

Простая торговая идея заключается в том, чтобы торговать Биткойном на низком кредитном плече, когда Mayer Multiple выйдет из-под контроля - покупайте, когда он слишком низок, и продавайте, когда он слишком высок. Это средне- и долгосрочная торговля. Держите свою позицию до тех пор, пока Mayer Multiple не вернется к своему значению.

Правила:

Применяйте длинные позиции на BTUSD Perpetual Swap, когда Mayer Multiple меньше своего значения, и находится в зеленой зоне, то есть <1,5

Шортите на X BTUSD Perpetual Swap, когда Mayer Multiple находится в красной зоне, то есть> 3,9

Зеленая зона (Длинные позиции!):


Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок


Желтая, Оранжевая и Красная зоны (шортите!):


Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра ссылок


Это правило хорошо работало в декабре 2017 года, когда исторически высокий Mayer Multiple сигнализировал о шортах:

И это сработало хорошо в период отчаяния в начале февраля 2018 года, когда Mayer Multiple указывал на то, чтобы устанавливать длинные позиции:

Есть бот в Twitter, который публикует ежедневный расчет Mayer Multiple.

Торговля фьючерсами альткоинов

Маржинальная торговля на BitMEX доступна для Биткойна, Эфириум, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Cardano. Обратите внимание, что BTC контракт оценивается по отношению к доллару США, но альткоины оцениваются по отношению к Биткойну.

Торговля фьючерсами имеет значение, когда вы определяете алькоин, который находится в нисходящем тренде или даже в спирали падения, и в этом случае вы можете получить прибыль, шортя его по отношению к BTC на Bitmex. Посмотрите на XRPBTC, что медленно снижается на 90% с 21 000 Satoshis до 2,210 Sats за период с 18 мая 2017 года по 3 декабря 2017 года.

Кроме того, может наступить день, когда крипто рынок перейдет в длительный период спада. Как и DotCom весной 2000 года. Если вы умеете торговать на марже, вы можете использовать это как возможность для выигрыша, устанавливая короткие позиции на ALTBTC и BTCUSD рынках.

F. Выход всех крипто рынков

Длинный синтетический USD = длинный физический Биткойн + короткий XBTUSD своп

Бывают моменты, когда вы захотите немедленно убрать все крипто активы и перейти в фиат как доллар. Многие из нас были в этом положении в середине января 2018 года, когда настало время зафиксировать прибыль. Простой метод заключается в продаже крипто за Tether (на биржах, как Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex) или для USD (на крипто-фиат биржах, как Kraken, Gemini, Bitstamp). Могут быть веские причины, по которым эти варианты не привлекательны - вы не доверяете Tether или не хотите пускать большую сумму на US биржи.

Решение состоит в том, чтобы продать все ваши криптовалюты за Биткойны, переместить Биткойны в BitMEX и сделать x1 шорт на Биткойн свопе, соответствующем стоимости ваших Биткойн холдингов - у вас будет 100% -ная синтетическая позиция в долларах США.

У вас 100% в долларах США позиция. Итак, если Биткойн будет расти, вы получите убыток, измеряемый в Биткойне, поскольку вы будете владеть долларом - и если он упадет, вы снова получите прибыль, измеренную в Биткойне, так как вы будете владеть долларом.

Обратите внимание, что вы не рискуете ликвидацией с 1x короткой позицией, как показано. Цена ликвидации составляет более $2 млн. Обратите также внимание на то, что у Bitmex лучшие стандарты безопасности при использовании холодных кошельков. Биржа BitMEX никогда не была взломана.

G. Заработать процентный доход

Получение процентных доходов на BitMEX - очень выгодно, но не так просто, как кредитование на Poloniex и Bitfinex. Вы получаете проценты шортя Биткойн своп на BitMEX. Шортинг Биткойна по существу означает, что вы держите позицию в долларах США. Это способ хеджирования вашего портфеля против движения цены Биткойна, в то же время получение прибыли.

Как заработать проценты от кредитования $10 000 на Биткойн свопе от Bitmex?

Шаг 1. Установите короткую позицию на XBTUSD с 1х левереджем

Шаг 2. Теперь вы фактически удерживаете $10000 на Bitmex, кредитуя их и автоматически получая проценты.

Коэффициент финансирования отображается в поле внизу слева

Если ставка положительная, то это ставка, которую длинные позиции оплачивают короткие.

Страница «История финансирования» подтверждает, что ставка является положительной (как мы хотим, чтобы она была) большую часть времени.
Проценты выплачиваются каждые 8 часов, поэтому 3 раза в день. В 4 часа UTC, затем в полдень UTC, а затем в 8 вечера по UTC.

Когда вы шортите Биткойн, ваша позиция (Нереализованный PNL) изменится в соответствии с ценой Биткойна, пока вы не закроете свой шорт, после чего вы превратите его в Реализованный PNL. Но ваши процентные платежи будут реализованы (Реализованный PNL) каждые 8 часов и зайдут на ваш аккаунт.
Если вам комфортно с шортингом с 1x левереджа, вы можете попробовать 2x. Шортинг 2x позволяет сохранить часть ваших Биткойнов в холодном хранилище, поэтому вы подвергаетесь меньшему риску. Следите за рынком и добавляйте дополнительную маржу, если цена приближается к вашей цене ликвидации, чтобы избежать ликвидации.
 

Сверху